上海Python量化期权实战应用

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专业解答各类课程问题

课程介绍

PART

01 金融模块

1. Option 基础知识及概念

2. Option 估值定价：BSM、二叉树、MCS

3. Option 交易策略

PART

02 量化模块

1. 隐含波动率计算

2. MCS 实现 Option 定价

3. 二叉树实现美式期权定价

4. 奇异期权定价

PART

03 拓展延伸

1. 基于波动率收敛的 Straddle 交易策略

2. 基于波动率套利期权交易策略

注：本产品目前处于预售阶段，正式课程将于2019年2月陆续上线。

课程亮点

1全面性

零基础期权入门知识讲解，涵盖期权基础和主流期权交易策略

2系统性

利用Python对欧式、美式和奇异期权进行定价

3实战性

利用Python实现期权量化投资策略，掌握期权量化策略回测思想

任课老师

Alex Tang

注册会计师培训·23年教龄

Alex Tang 金程教育首席培训师金程教育培训师、复旦大学会计学博士、FRM（金融风险管理师）、CTP（国际财资管理师）、CAIA（特许另类投资分析师）、CMA（美国管理会计师）、RFP（美国注册财务策划师）、CISI会员（英国特许证券与投资协会会员）、经济师，2004年通过CFA三级授课领域：CFA，FRM，CPA，RFP，金程考研，CMA授课课时：10000课时教学满意度：9.9
PeiHua Xu

专本学历提升·25年教龄

PeiHua Xu 金程教育院长金程教育院长、复旦大学华商研究中心主任、上海保险发展项目规划研究室高级研究员、上海五缘文化研究所副所长、复旦大学经济学院教授授课课时：10000课时教学满意度：9.9
Bob Hong

财务会计培训·14年教龄

金程教育资深培训师、英国纽卡斯尔大学国际金融分析硕士（优等学位毕业）、上海对外贸易学院商务日语学士学位、CFA三级通过、RFP（注册财务策划师）